API: unit mmsystem

    PlaySound('SystemExit', null, SND_SYNC);
    или
    sndPlaySound('SystemExit', SND_SYNC);

WM_SYSCOMMAND 

uCmdType = wParam;        // type of system command requested 
xPos = LOWORD(lParam);    // horizontal postion, in screen coordinates 
yPos = HIWORD(lParam);    // vertical postion, in screen coordinates 

Type TMain = class(TForm)
  ....
 protected
   Procedure WMGetSysCommand(var Message : TMessage); message WM_SYSCOMMAND;
 end;
.....
//----------------------------------------------------------------
//   Обработка сообщения WM_SYSCOMMAND (перехват минимизации окна)
//----------------------------------------------------------------
Procedure TMain.WMGetSysCommand(var Message : TMessage) ;
Begin
     IF (Message.wParam = SC_MINIMIZE)  
	 Then Main.Visible:=False
     Else Inherited;
End;

//-----------------------------------------------------
//       ограничение на изменение размера формы
//-----------------------------------------------------
procedure TFormBarParity.WMGetMinMaxInfo(var Message : TMessage);
type
  PTMinMaxInfo = ^TMinMaxInfo;
begin
  with PTMinMaxInfo(Message.LParam)^.ptMinTrackSize
    do begin
      x := 400;
      y := 45;
    end;

  with PTMinMaxInfo(Message.LParam)^.ptMaxTrackSize
    do begin
      y := 45;
    end;

  inherited;
end;

SHORT GetKeyState( int  nVirtKey  );

Например:
IF GetKeyState(VK_NUMLOCK) = 1 Then ...// Кнопка "NumLock" включена (on)

 SetWindowLong (Main.Handle,GWL_STYLE,
    GetWindowLong(Main.Handle, GWL_STYLE) AND NOT WS_CAPTION OR WS_SIZEBOX);

Type TMain = class(TForm)
  ....
  protected Procedure LastFocus(var Mess : TMessage) ; message  WM_ACTIVATE;
End;

//--------------------------------------------------------------
Procedure TMain.LastFocus(var Mess : TMessage) ;
Begin

     IF  Mess.wParam = WA_INACTIVE
     Then PanelCaption.Color:=clInactiveCaption
     Else PanelCaption.Color:=clActiveCaption;

     Inherited;

End;

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure OnMyMenu; 
  private
    procedure WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); message WM_SYSCOMMAND;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation
{$R *.DFM}
const
  SC_MyMenuItem = WM_USER + 1;
//----------------------------------------------------
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  // добавление своего пункта в системное меню приложения
  AppendMenu(GetSystemMenu(Handle, FALSE), MF_SEPARATOR, 0, '');
  AppendMenu(GetSystemMenu(Handle, FALSE), MF_STRING,
             SC_MyMenuItem, 'Новый пункт в меню');
end;
//----------------------------------------------------
procedure TForm1.OnMyMenu;
Begin
 // Обработка нажатия на новый пункт меню
End;
//----------------------------------------------------
procedure TForm1.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand);
begin
  // перехват события выбора нового пункта меню
  if Msg.CmdType = SC_MyMenuItem then
    OnMyMenu else
    inherited;
end;
//----------------------------------------------------

В файл MyWave.rc надо записать:
MyWave RCDATA LOADONCALL MyWave.wav

   brcc32.exe MyWave.rc, получаешь MyWave.res.
   
   Непосредственно в программе:

{$R a.res}

Все!

Пpедупpеждая следующий вопpос 'а как пpочитать вавчик из EXE?':

procedure RetrieveMyWave;
var
  hResource: THandle;
  pData: Pointer;
begin
  hResource:=LoadResource( hInstance, FindResource(hInstance, 
						'MyWave', RT_RCDATA));
  try
    pData := LockResource(hResource);

    if pData = nil then
      raise Exception.Create('Cannot read MyWave');

    // Здесь pData указывает на MyWave
    // Тепеpь можно, напpимеp, пpоигpать его (Win32):
    PlaySound('MyWave', 0, SND_MEMORY);
  finally
    FreeResource(hResource);
  end;
end;